Što je prošireni test Dickey-Fuller?

Američki statističari David Dickey i Wayne Fuller, koji su test razvili 1979., koristi se test Dickey-Fuller kako bi se utvrdilo postoji li jedinični korijen (značajka koja može uzrokovati probleme u statističkom zaključivanju) u autoregresivi model. Formula je prikladna za trend vremenske serije poput cijena imovine. To je najjednostavniji pristup testiranju jedinice jedinice, ali većina ekonomskih i financijskih serija ima složeniju i dinamičniju seriju strukturu od onoga što se može uhvatiti jednostavnim autoregresivnim modelom, u kojem je u igri prošireni test Dickey-Fullera.

Uz osnovno razumijevanje tog temeljnog koncepta testa Dickey-Fuller, nije teško skočiti na zaključak da je prošireni Dickey-Fuller test (ADF) upravo to: dopunjena verzija izvornog Dickey-Fullera test. 1984. isti statističari proširili su svoj osnovni korijenski test autoregresivne jedinice (the Dickey-Fuller test) za prilagodbu složenijih modela s nepoznatim redoslijedom (dograđen Dickey-Fuller test).

Slično originalnom Dickey-Fuller testu, prošireni Dickey-Fuller test je onaj koji testira jedinični korijen u uzorku vremenske serije. Test se koristi u statističkim istraživanjima i

Primarna razlika između dvaju ispitivanja je da se ADF koristi za veći i složeniji skup modela vremenskih serija. Proširena statistika Dickey-Fullera korištena u ADF testu je negativan broj. Što je negativnije, to je jače odbacivanje hipoteze da postoji jedinični korijen. Naravno, to je samo na nekom nivou samopouzdanja. To znači da ako je statistika ADF testa pozitivna, automatski se može odlučiti da neće odbaciti nultu hipotezu jediničnog korijena. U jednom primjeru, s tri zaostajanja, vrijednost -3,17 predstavljalo je odbacivanje pri p-vrijednost od .10.

Do 1988. godine, statističari Peter C.B. Phillips i Pierre Perron razvili su svoj korijenski test Phillips-Perron (PP). Iako je korijenski test PP jedinice sličan ADF testu, osnovna je razlika u načinu na koji svaki test upravlja serijskom korelacijom. Tamo gdje PP test zanemaruje bilo kakvu serijsku korelaciju, ADF koristi parametričku autoregresiju za približavanje strukture pogrešaka. Začudo, oba ispitivanja obično završavaju istim zaključcima, usprkos razlikama.

• Jedinica korijena: primarni koncept za koji je test namijenjen ispitivanju.
• Dickey-Fuller test: Da biste u potpunosti razumjeli prošireni Dickey-Fuller test, prvo morate razumjeti temeljne koncepte i nedostatke originalnog Dickey-Fuller testa.
• P-vrijednost: P-vrijednosti su važan broj u hipoteza ispitivanja.